Home > Term: Nilai-at-risk model (VaR)
Nilai-at-risk model (VaR)
Prosedur untuk memperkirakan kemungkinan kerugian portofolio melebihi beberapa proporsi yang ditentukan berdasarkan analisis statistik tren harga pasar historis, korelasi, dan volatilitas.
- Vārdšķira: noun
- Nozare/domēns: Financial services
- Category: General Finance
- Company: Bloomberg
0
Autors
- zoellucky
-
(V.I.P) 60945 points - 100% positive feedback
(Indonesia)
